<<博士生导师与研究方向简介>>运筹学与控制论专业(070105)
发布人：高级管理员
发布日期：2018-04-08
1、动力系统与控制系统
『研究内容』动力系统的复杂性,特别是由微分方程(常微,偏微)所描述的系统的动力学性态, 切换(switched)系统的控制问题
『预备知识』微分方程基础; 动力系统基础; 线性控制理论; 泛函分析
『应用领域』工业工程
『导师简介』姓名：黄煜 教授；
研究成果：动力系统的复杂性,无穷维动力系统的混沌振动,切换系统的控制.
2、 优化与控制在经济金融中的应用
『研究内容』研究经济、金融、保险领域中的决策或优化问题(如资源分配问题，投资组合选择问题，资产定价问题，套利分析问题，保险合同或委托代理合同的设计问题)，设计模型，探讨模型最优策略的性质、求解方法、存在性条件、最优性条件等，重视实际应用。
『预备知识』运筹学与决策分析，非线性规划与凸分析，动态规划与最优控制，概率论与数理统计，随机过程与随机分析基础。
『应用领域』经济，金融，保险
『导师简介』姓名：李仲飞 教授
联系方式：电话: 020-84111989，E-Mail: lnslzf@mail.sysu.edu.cn
研究成果：建立了有摩擦金融市场中资产配置的双目标规划模型、极大极小模型、连续时间安全－首要模型等新模型，提出了求解最优投资策略的二次规划方法、交互式方法、分层优化方法等新方法，提出了EaR、相容期限结构等新概念，提出并证明了发现套利机会是NP难解问题。
主要论著：(详见个人主页 http://www.lingnan.net/cferm/lizf/ch/ )
[1] 李仲飞，汪寿阳，《投资组合优化与无套利分析》，北京：科学出版社，2001年.
[2] Zhongfei Li, Kai W. Ng, Kenseng Tan, and Hailiang Yang, Best CRP investment strategies for Dynamic Portfolio Selection, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(6), 2006, 951—966.
[3] Xiaotie Deng, Zhongfei Li, Shouyang Wang and Hailiang Yang, Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions, Annals of Operations Research, 133, 2005, 265-276.
[4] Xiaotie Deng, Zhongfei Li and Shouyang Wang, A Minimax Portfolio Selection Strategy with Equilibrium, European Journal of Operational Research，166, 2005, 278-292.
