2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛

2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛

一、大赛宗旨

贯彻“双创”精神，挖掘与培养金融创新人才。

量化投资是国际投资界新兴的重要方法，其稳定的收益与高效的风险控制，正日益受到国内外投资者的重视与追捧，发展势头迅猛。量化投资的核心在于量化策略，而量化策略的设计离不开金融创新。

由对外经济贸易大学、品今（北京）资产管理有限公司、中国科学院大学经济与管理学院联合主办，对外经济贸易大学金融学院、北京品今对冲工场投资管理有限公司、对外经济贸易大学金融保险理财模拟研究中心、通联数据股份公司承办的“2016‘品今杯’首届全国量化投资策略设计大赛”拉开帷幕，此次大赛整合众多高校与业界资源，为大学生打造丰富多彩的实践平台。将金融创新的理念融入人才培养，将数理技术与金融知识有机结合，制定完备的指导—监督—评价—奖励体系，厚植大众创业、万众创新土壤，将为量化投资人才培养和社会需求搭建重要桥梁。

不仅如此，赛事组委会还为参赛者们提供了读研深造的机会，安排了优秀企业实习及工作的岗位，更准备了丰厚的奖品和奖金，凡是参赛团队均能在比赛中获益颇丰！推免研究生优先拟录取资格等你来抢！三万奖金等你来拿！

二、获奖团队成员所获权益

奖金设置：

特等奖30,000元/组 1名

第一名20,000元/组 1名

第二名10,000元/组 3名

第三名5,000元/组 5名

获得奖金的同时还有比奖金更诱人的收获：

1. 获得推荐免试攻读硕士学位研究生（下简称“推免生”）资格的本科生将在推免生接收中获得中国科学院大学经济与管理学院或对外经济贸易大学金融学院量化投资专硕的优先拟录取资格，未获得推免生资格的可以直接参加对外经济贸易大学金融学院暑期夏令营。

2. 进入预赛的团队将免费获得权威的量化投资网上培训机会；

3. 进入决赛的团队将免费获得为期2天的现场培训，组委会邀请量化投资方面的学界权威和业界精英为大家倾囊讲授量化投资的核心技能。

4. 参赛学生有机会直接获得量化投资相关的实习及工作机会。

看完这些，你难道没有心动吗？？心动就马上行动吧！来一起看看本次大赛的规定主题吧。

三、大赛主题

1. 股票投资策略设计

1）组合选股策略设计：如多因子选股策略、风格轮动选股策略、行业轮动选股策略、动量反转选股策略、一致预期选股策略、趋势追踪选股策略等

2）日间择时策略设计：趋势追踪策略、情绪指标策略、分形指标策略等

3）统计套利策略设计：如配对交易策略

4）日内算法交易策略设计：

2. 期货投资策略

1）趋势交易策略

2）套利交易策略：如跨期套利策略、跨品种套利策略、基差交易策略

3）日内算法交易策略

3. 债券投资策略

四、组队规则

本次大赛允许个人参赛，建议团队参赛。要求如下：

1.团队人员数不得超过 3 人。

2.要求同一团队全部为同一学校注册的在读全日制学生。

3.团队区分为本科生层次和研究生层次，本科生层次成员应全部为本科生。

其他具体细节请参照报名网页的大赛比赛规则。

https://uqer.io/activity/pinjinbei/file/pinjinbei.pdf

大赛已拉开帷幕，优秀学子摩拳擦掌，参赛选手拭目以待，请大家积极参与！

五、参与方式

2016年3月10日-3月31日期间，登陆官方报名网址https://uqer.io/activity/pinjinbei/进行注册报名，也可关注官方宣传微信账号为“金院MF”，账号为jrxymf，大赛进程安排以及进入复赛、决赛的名单均会在该微信公众账号中公布。

主办单位：

对外经济贸易大学

品今（北京）资产管理有限公司

中国科学院大学经济与管理学院

承办单位：

对外经济贸易大学金融学院

北京品今对冲工场投资管理有限公司

对外经济贸易大学金融保险理财模拟研究中心

优矿量化实验室